在上轮沪指跌幅超过30%的暴力调整中，市场上以获取绝对收益为目标的量化对冲基金仅4只下跌。统计发现，在这些量化对冲类基金中，南方绝对收益策略在今年以来的四次调整中净值增长率都为正，今年以来的最大回撤率仅为-1.19%，成立以来的年化收益率高达24.06%，已成为量化对冲类基金的佼佼者。
量化对冲类基金（基金项目可行性研究报告）的确在历次市场调整中都表现出了有效规避风险的能力。wind数据统计显示，今年以来，A股市场共出现出4次较大幅度的调整，分别是1月27日-2月6日，4月28日-5月7日，6月15日-7月8日，7月24日至28日。四次调整中，沪指跌幅分别为9.08%、9.17%、32.11%和11.18%，而同期量化对冲基金整体的平均净值增长率为0.6%、-0.1%、0.34%和-0.18%。
wind数据显示，7月24日到28日的调整过程中，沪指累计跌幅已超过10%，然而量化对冲基金整体的平均净值增长率仅微跌0.18%，展现出了较为优秀的抗跌能力。“在牛市进入后半程，特别是市场出现大幅震荡的时候，投资人普遍觉得获取绝对回报比追求高收益更加重要，而量化对冲基金正符合了投资人的这种避险需求。”一位资深基金研究员表示。